Como usar o\ Estratégia com Estocástico

O Oscilador Estocástico é um indicador de velocidade ou impulso de preços desenvolvida por George Lane. O cálculo é muito simples:

K = [(CL) / (HL)] * 100
Onde:

K = Stochastic Lane
C = preço de fechamento mais recente
L = preço, em seguida, período de baixa
H = preço n período de alta
Além disso, os métodos de Lane especificamente exigido que o K ser suavizado duas vezes com período de três simples médias móveis. Dois outros cálculos são então:

SK = período de três média móvel simples de K
DP = período de três média móvel simples de SK
A interpretação clássica de um estocástico pode ser complicado. O método básico é comprar quando o SK está acima da SD, e vender quando o SK se move abaixo da SD. No entanto, o estocástico emprega um cálculo de período para período fixo que pode se mover de forma irregular como o mais antigo ponto de dados é interrompida para o cálculo do dia seguinte. Devido a esta instabilidade e falsos sinais gerados, usando um estocásticos para a entrada e saída de sinais pode incorrer em uma série de profissões inúteis. Para compensar esta fraqueza inerente, sinais de compra são geralmente reforçada quando o cruzamento ocorre nas faixas de 10-15%, e vende na faixa de 85-90%.

Infelizmente, muitas técnicas para usar o oscilador estocástico pode produzir perdas consistentes ao longo do tempo. Alguns analistas têm recomendado alisar os dados complementares, ou à procura de uma confirmação overbought / oversold relação antes de vender ou comprar. A maioria dos filtros secundários, tais como indicadores de sobrecompra / sobrevenda degradar o desempenho do estocástico em que não se aproveitar das principais tendências, ficando whipsawed dentro e para fora.

K39 - A Técnica Estocástica Última

Um estudo publicado na "Enciclopédia de Indicadores de Mercado O Técnico" constatou que alguns sinais muito bons foram dados por uma suavização no oscilador estocástico 39 período (K = 39, linha sem sinal). Um sinal de compra é gerado quando K cruza acima de 50% e o preço de fechamento está acima e perto da alta da semana anterior. Sinais baixistas são criados quando a linha K cruza abaixo de 50% eo preço de fechamento é abaixo do fechamento de baixa da semana anterior. Tomando um período mais longo, e não uniformizar os dados ao longo de um período médio de 3 de movimento permite ao analista visualizar Stochastic Lane.

Nota: . Você pode adicionar o Estocástico Última a nossa ferramenta de mapeamento SharpChart, adicionando um "Slow Stochastics" indicador com parâmetros de 39 e 1 Aqui está um exemplo . Alternativamente, você pode escolher "Chip de Fundos Mútuos" do "ChartStyles" dropdown.

No gráfico abaixo para MSFT, vemos que o período de 39 K cruzou acima de 50% em 14 de junho, em torno de 36,00 dólares.

Semanal, diária e por hora através de dados Minute podem ser utilizados de forma eficaz para o período de 39 estocástica. Utilizando dados semanais por três anos, vemos que o Estocástico de 39 semanas para MSFT não cruzar abaixo de 50% até final de fevereiro, 2000.

O whipsaw que ocorreram para MSFT mês seguinte mostra a necessidade de confirmação de sinal. Se olharmos para CSCO para o último ano de dados diários, vemos que, por o estocástico dia 39, foi um porão de novembro de 1999 em US $ 17 a início de abril de 2000, 32 dólares por ação. Aqui, novamente, vemos uma manifestação falsa no final de abril. O que pode ser utilizado para a confirmação?

Desde o Estocástico é um indicador de momentum de preços, deve-se emparelhá-lo com uma avaliação de volume para a confirmação do comércio. No gráfico abaixo, o Volume Balance On indicador (OBV) foi adicionado, juntamente com um MA 30 dias como uma linha de sinal.

Note que houve um cruzou para cima do OBV alta no início de novembro de 1999 e novamente no início de junho 2000 logo após a linha K voltou acima de 50%. Embora o Estocástico Última revertida em abril, o crossover OBV não ocorreu. Quando a linha Kmudou novamente acima de 50% no início de junho, a confirmação logo em seguida.

Um último ponto a lembrar é que todas as ações são únicas, e enquanto o Estocásticoperíodo de 39 é um indicador útil técnica, deve-se sempre mapear o desempenho em relação a seu estoque específico. Recentemente, a maioria As ações de tecnologiatêm evidenciado uma tendência de sinal de entrada em um crossover K acima de 40% e vender com K cruzar abaixo de 60%. No entanto, em acções a um preço volátilsegundo ou indicador de sentimento, juntamente com um indicador de volume fornece a melhor confirmação.